Yunus - Copy Trader - Quant

Actualizare sistem Live $BTC:

Semnal tras: epuizarea momentului lung.
Intrare: confirmarea structurală activată.
Poziția inițială: 0.5x dimensiunea normală (regimul de reducere activ).

Nu fiecare semnal primește dimensiunea completă.
Contextul determină alocarea.

Aceasta este gestionarea riscurilor sistematice, nu frica.

Urmarea regulilor sub presiune este avantajul real.

#Bitcoin #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading

Ce separă un sistem Sharpe de 1.5 de un sistem Sharpe de 3.0:

Nu intrarea.
Nu indicatorul.

Logica de ieșire.
Dimensiunea poziției.
Regulile regimului de pierdere.

Intrarea reprezintă poate 20% din performanță.

Cei mai mulți comercianți cu amănuntul își petrec 80% din timp pe asta.

$BTC $ETH #AlgoTrading #SystematicTrading #QuantTrading

Distribuția randamentului orar al $BTC nu este normală.

Cozi groase. Asimetric. Kurtosis 4.8.

Strategiile care presupun o distribuție normală vor subestima riscul de coadă.

De aceea formulele standard de stop-loss eșuează în crypto.

Modelul trebuie să știe în ce distribuție se află.
Majoritatea nu știu.

#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading

Anul 1 de tranzacționare sistematică:
- 847 de tranzacții
- 3 luni de retragere
- A fost luată în considerare renunțarea de două ori

Anul 2:
- Sharpe-ul portofoliului 2.8
- Toate cele 3 sisteme pozitive
- Regimul de retragere identificat și gestionat

Compunerea nu începe până nu încetezi să schimbi regulile.

$BTC $ETH #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading

Validarea walk-forward pe momentum-ul BTC:

În-sample (2021-2022): Sharpe 3.87
Out-of-sample (2023-2024): Sharpe 2.89

Degradare: 25%.

Sub standardul de degradare al industriei de 50%.

Când out-of-sample este aproape de in-sample,
ai un avantaj.

Când nu este, ai ajustare a curbei.

$BTC #AlgoTrading #QuantTrading #Bitcoin

Analiza regimului de scădere pe sistemul de momentum $BTC:

Regimul normal: max 8% scădere, recuperează în medie 12 zile
Regimul de scădere: max 15.9%, recuperare 31 zile

Cunoașterea regimului în care te afli schimbă dimensiunea pozițiilor.

Cei mai mulți traderi își dimensionează pozițiile la fel, indiferent de regim.
Asta nu este sistematic. Asta este lene.

Sistemul BTC de 1,895 de tranzacții are o rată de câștig de 49%.

Asta înseamnă că 51% din tranzacții sunt pierderi.

Încă Sharpe 3.14.

Pentru că câștigătorii sunt de 2.3 ori mai mari decât pierderile în medie.

Rata de câștig este cea mai supraevaluată statistică în tranzacționarea cu amănuntul.
Valoarea așteptată este ceea ce contează.

#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading

Matematica copiilor de tranzacționare:

Cont principal: +18% lunar (lună excepțională)
Medie: +4-6% lunar
Partea ta după comisioanele platformei: 3-5%

Matematica funcționează doar dacă contul principal este sistematic.
Traderii discreționari au de 3 ori mai multă variație.

Un bun copy trading înseamnă găsirea unui sistem, nu a unei persoane.

$BTC #CopyTrading #Binance #AlgoTrading

Am întrebat 50 de traderi la schimbul meu:

"Care este regula ta maximă de pierdere?"

47 au spus: "Nu am una."

O strategie cu Sharpe 2.0 și fără regulă de pierdere
va ajunge în cele din urmă la o pierdere care va închide contul.

Pierderea maximă nu este doar o statistică.
Este un parametru de supraviețuire.

$BTC $ETH #ManagementulRiscurilor #TradingAlgoritmic #TradingCrypto

Semnalele de asimetrie a participării la fluxul de ordine.

68% din configurații: așteptare pozitivă.
32%: plat sau negativ.

Sistemul tranzacționează doar 68%.

Pare evident.
Aproape niciun trader de retail nu aplică un filtru atât de strict.

Ei tranzacționează fiecare set-up.
Apoi se întreabă de ce curba de capital nu crește.

#AlgoTrading #Bitcoin #CryptoTrading

3 instrumente necorelate.
$BTC impuls.
$ETH structural.
ES scalper.

Riscul pe un singur instrument: concentrat.
Multi-instrument: asimetrie de participare în favoarea ta.

Când BTC revine la media, ES ar putea avea o tendință.
Portofoliul nu încetează să funcționeze.

Necorelat este cel mai subestimat concept în tradingul de retail.

#AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading

Compresia volatilității a durat 11 sesiuni.

Date istorice: 73% din setările similare s-au rezolvat în sus în termen de 48 de ore.

Nu am avut nicio poziție.

Așteptarea unei confirmări structurale înainte de intrare nu este o slăbiciune.
Este avantajul.

Cei mai mulți traderi simt că trebuie să fie mereu prezenți.
Această senzație le costă bani.

$BTC #Bitcoin #AlgoTrading #SystematicTrading

Cei mai mulți comercianți $BTC sunt orientați pe lung.

Structural. Emoțional. Permanent.

Un semnal de epuizare a momentum-ului a fost generat scurt săptămâna trecută.
L-am urmat.

A fi corect nu este scopul.
Urmarea semnalului este.

P&L urmează acest lucru, nu invers.

#Bitcoin #AlgoTrading #CryptoTrading

Sistemul ES Scalper. 6 luni. 847 tranzacții.

Sharpe 2.43.
Rata de câștig 65.2%.
Factor de profit 1.70.
+1,050 ticks total.

1.7 ticks per tranzacție în medie.
Nu sună prea interesant.
Compus pe parcursul a 847 tranzacții, este.

#Futures #AlgoTrading #SystematicTrading #ES