Publicación
Una Diseción Cuantitativa del 198% de la Reversión a la Media Basada en Z-Score BTC
Resumen Ejecutivo
En este artículo, exploro una
estrategia de trading utilizando la normalización Z-score, una herramienta bien establecida en el análisis de reversión a la media. Construí y probé esta estrategia en una plataforma sin código llamada CorrAI, y actualmente la estoy probando en adelante. Si bien los retornos de la prueba retrospectiva y métricas como el ratio de Sharpe (3.47) y el ratio de Calmar (16.94) son convincentes, una mirada más cercana a la distribución de los retornos revela una posible sobreajuste y concentración de riesgo en valores atípicos. El siguiente desglose no es un respaldo de la estrategia, sino un estudio de caso en la debida diligencia estadística.
En este artículo, exploro una
estrategia de trading utilizando la normalización Z-score, una herramienta bien establecida en el análisis de reversión a la media. Construí y probé esta estrategia en una plataforma sin código llamada CorrAI, y actualmente la estoy probando en adelante. Si bien los retornos de la prueba retrospectiva y métricas como el ratio de Sharpe (3.47) y el ratio de Calmar (16.94) son convincentes, una mirada más cercana a la distribución de los retornos revela una posible sobreajuste y concentración de riesgo en valores atípicos. El siguiente desglose no es un respaldo de la estrategia, sino un estudio de caso en la debida diligencia estadística.
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